PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BA с ^SP500TR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BA и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.32

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

BA:

0.75

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

BA:

1.10

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

BA:

0.20

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

BA:

1.03

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

BA:

13.46%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

BA:

39.87%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

BA:

-88.94%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BA:

-52.17%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.88% соответственно.

BA

С начала года

16.28%

1 месяц

31.54%

6 месяцев

46.82%

1 год

12.49%

5 лет

11.42%

10 лет

4.69%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.99%

5 лет

17.61%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BA и ^SP500TR

Максимальная просадка BA за все время составила -88.94%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ^SP500TR

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...