PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BA с ^SP500TR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BA и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,965.76%
4,656.85%
BA
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.13

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

BA:

0.47

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

BA:

1.06

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BA:

0.08

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

BA:

0.39

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

BA:

13.44%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

BA:

40.29%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BA:

-58.65%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.10% соответственно.

BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.68%

5 лет

6.66%

10 лет

3.21%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.24%

1 год

10.93%

5 лет

16.08%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.13
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.47
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.06
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.08
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.39
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
BA
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BA и ^SP500TR

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.65%
-9.86%
BA
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ^SP500TR

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
14.21%
BA
^SP500TR