Сравнение BA с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BA с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BA и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

-0.72

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

BA:

-0.84

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

BA:

0.90

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

BA:

-0.38

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

BA:

-2.02

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

BA:

12.93%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

BA:

36.34%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BA:

-68.26%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 0.19% против 11.35% соответственно.

С начала года

-22.83%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-25.48%

5 лет

1.87%

10 лет

0.19%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BA: -0.72

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

BA: -0.84

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

BA: 0.90

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

BA: -0.38

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

BA: -2.02

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BA и ^SP500TR

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ^SP500TR

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BA с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BA и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и ^SP500TR

BA

^SP500TR

Сравнение BA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BA и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество